海龜交易法則滬深股實證測試計畫…-三十而慄

潛心的研究了海龜哲學有一段時間了，把一些規則以及測試辦法整理如下：

目標對象：滬深A股，透過某證券公司之觀盤軟體，下載取得100日的歷史股價資料。

交易規則：套用海龜交易法則的規範，

1.      進場與出場規則，有短線與中長線的指標，分別為S1以及S2，所謂的S1是根據20日(四週)以及10日(兩週)的突破點來進出，S2則分別為55日(十一週)以及20日(四週)。

2.      S1以及S2的搭配比例可以根據實際的狀況做調整。

3.      而如果是連續兩次的突破，則予以忽略，除非前一次出現大於2N的虧損。

4.      N的計算，這是一個絕對值以及移動平均(15~20日)的概念，在以下三者之中取其大，而後取得移動平均值。

i.                當日的最高價與最低價的價差。

ii.                當日的最高價與前一天收盤價的價差。

iii.                當日的最低價與前一天收盤價的價差。

5.      每次進場資金上限為總資金的2%。

6.      如何停損？交易第一天的基準為1/2N，之後為2N。以最後進場的價格為基準來計算。

7.      如何加碼？以N值為基準，每穿越一個N值做一次加碼，最多5N。

8.      此外，S3的100日指標，備供參考比較。

操作注意事項：

1.      嚴格依據規則執行，把握每一個S1以及S2機會點。

2.      完全數字化，以N值為過程的數字表達方式，不以價格(金錢)以及其他因素來作思考。

3.      隨時掌握手頭上擁有的資金變化。

4.      隨時留意衡量波動性，注意每一個出場訊號。

本文將定期以評論留言方式與大家分享實證的結果，也歡迎大家一起來討論互動。

參考資料：《海龜特訓班》、《海龜交易法則》。

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